福汇fxcm：波动率被许多投资者用来衡量市场的恐慌程度。例如芝加哥期权交易所vix指数（也被称为恐慌指数）就是在当前市场中期权交易的隐含波动率基础上推算得出，用以衡量 福汇fxcm 通过波动率衡量金融市场转势的风险 ,威力外汇 前言：随着外汇市场的不断开放，全民外汇时代已经悄悄到来，越来越多的投资者想参与到外汇交易中。但其中有一些人是对外汇交易非常陌生，基础知识非常缺乏，这部分朋友或是刚进行外汇交易，或是想了解外汇到底该怎… 央行：远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20% 3日晚间，中国人民银行发布新闻称：决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%。 央行表示，近期受国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。 图为标的资产收盘价与pcr值对比周四上证50etf全天振荡上行，表现强势，较前一交易日上涨2.08%，收盘于2.505。技术上看，当前价格触及20日均线，后期若突破并站稳该线，则有望打开上升空间。 外汇占款在连续22个月下降以后，逆转时刻终于盼来。 10月19日，央行发布的最新数据显示，9月末外汇占款余额比上月增8.5亿元至215106.85亿元，前值
图 1：9月份以来来人民币汇率率波动率明明显上升. 二、有有的放矢的的解决问问题. 为了进进一步挖掘掘外管局局该项举措措的深层含含义，我我们需要了了解本次次放宽人人民币外汇汇期权规规则的核心心——外汇风险逆外逆转期权权组合的的原理。 本基础版本的QuikStrike基准定价和分析平台为您提供当前及历史波动率（按行权）、交易量和持仓量资讯、delta表单、定价分析、价差分析及风险图。 查阅使用者指引
波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和 波动率指标预示卢布疲势仍未结束 更大痛苦还在后面 过去两日的市场反弹帮助卢布把周线跌幅缩小近一半，但卢布的期权市场指标，例如隐含波动率指标和风险逆转指标仍处于极高水平。 更多外汇消息，请关注下载外汇天眼app，全球交易商监管查询app. 外汇期权：欧元兑英镑1周波动率触及1个月高点 2016-01-12 20:33:51 飞鱼 2893 汇通网版权所有 汇通网讯—— 在周二英国央行行长卡尼讲话以及周四英国央行利率决策前夕，欧元兑英镑1周波动率连续第四天上升，触高点10.57%，创12月3日以来的最高水平。 其中波动率的变动又可以被进一步细分为两个部分。 如图1所示，初始日Day_0的期权估值所使用的波动率在A点；当估值日推移至Day_1时，一方面波动率微笑曲线本身发生了位移，另一方面由于期权的delta变化而导致估值波动率在曲线上的位置也发生了变化。 活动时间为2019.12.1-2020.1.31；此活动为AvaTrade 爱华新老客户均可参加；此活动需在活动期间内由客户自行报名，方可获取活动参与资格；在活动期间内，客户需要在报名之日起的31个自然日内，完成新的注资以及对应的交易手数，即可获得相应的奖品；如：12月10日报名， 那么您参与本活动的交易和入 中美十月最新一轮贸易谈判未见分晓，人民币交易员对即将到来的十一长假不敢掉以轻心。尽管中美就10月第二周在华盛顿举行谈判敲定了日程，中国近期也通过购买农产品等举措释放善意，但是面对两个超级大国一年多来曲折反复贸易争端历程，谁也不敢对谈判进展轻言乐观。 另外，风险逆转（平价看涨期权隐含波动率与平价看跌期权隐含波动率之差，反映投资者对货币走势的预期。 的情况下，较低的风险逆转显示
第一阶段为年初至5月中旬，人民币隐含波动率趋势性下行。 2016年末，人民币汇率一路走贬逼近7.0。市场担忧过了2016年人民币将迅速贬值破7。恐慌情绪和年末常规性企业对冲汇率需求的期权买盘推升人民币期权隐含波动率和风险逆转价格至高位。 解读人民币风险逆转期权组合交易 - 衍生品研究网 为了丰富市场主体的外汇风险管理工具， 2011 年 4 月中国外汇交易中心在银行间外汇市场推出了人民币外汇期权交易。 但是由于市场目前接受度有限，导致客盘规模较小，基本集中于数十万美元至一百万美元 …
外汇波动率交易的Playbook. 首先由传奇交易员Ĵ介绍. 威尔斯怀尔德, 小, 该抛物线止损反转交易策略利用价格逆转. 交易者应该欢迎，因为它拥有巨大的价格范围个交易日期间提供的盈利机会波动. 有了适当的风险管理, 波动性是一个外汇交易商最好的朋友. 波动率被许多投资者用来衡量市场的恐慌程度。例如芝加哥期权交易所vix指数（也被称为恐慌指数）就是在当前市场中期权交易的隐含波动率基础上推算得出，用以衡量交易者对於後市波动程度的看法（大部分波动率指标展望未来30天的走势）。 美元/离岸人民币期权波动率在上周触及2015年8月汇改以来最低水平后开始反弹，12个月期波动率报4.87%。 12个月期限风险逆转上涨至3月10日以来的最高 随着交易员的风险偏好继续上升，股市波动性预计将进一步下降，vix指数(或称"恐慌指数")已回落至几个月前的水平。自3月中旬从低点反弹以来，全球股市已经反弹，纳斯达克综合指数(nasdaq)上涨了40%。投资者信心明显改善;这似乎是推动vxi指数从金融危机期间常见水平暴跌50点的主要因素。 央行释放稳定市场预期信号外汇风险准备金率今日起调回20% 自今日(8月6日)起，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。 近期受国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。 期权对冲波动性风险 兰特和英镑如何走"套路", 周四4月27日，市场整体陷入较为沉寂的走势，虽然特朗普公布了税改计划，但却并没有透露太多的细节令投资者感到失望，不过鉴于近期英国和南非两国的政治风险较高，可以考虑通过利用期权对冲这两大货币兑的波动性风险。 2.看涨（跌）风险逆转组合（Risk Reversal） 看涨风险逆转组合的两个期权Delta方向相同且绝对值大小相等。组合报价等于看涨期权与看跌期权隐含波动率的差，因此该价格体现市场供求下对标的价格看涨与看跌波动率预期的差异，刻画了波动率曲线的倾斜程度。