中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012年11月,是国内第一家期货期权垂直门户网站.网站专注于期货,期权投资交流服务领域,力求为期权投资者提供更加丰富的业内资讯,交易技巧以及专业人士的建议点评,同时也广邀业内资深投资人 作者：Myron 原文链接：[策略]基于胜率的趋势交易策略，网页链接夏季惊喜：优矿社区发帖=直接成为优矿实*生+私募简历推送，有留用机会!详情：网页链接 基于波动率期限结构的交易策略设计. 作者： 刘杰 2015/9/30 0:00:00 来源：原创 浏览： 1262. 随着期权产品市场培育在我国的逐步深入，以及50etf期权的正式上线交易，波动率这一指标逐渐被投资者所理解。 A 波动率与波动率指数 传统意义上，金融界将波动率定义为资产价格的风险水平。波动率在金融衍生品的定价、交易策略、风险控制等方面具有非常重要的作用。 VIX指数作为衡量波动率的重要参考指标，其反映,中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理 建立价格通道的方法有很多，而通道突破策略是一个能够长期获利的策略 。 本期分享的《基于波动率的简单日内通道突破策略（ tb）源码》 根据当天 k线与前一天k线，计算出价格的波动率，然后根据波动率计算出，上下通道。当价格升破上轨，就是多头信号
基于波动率期限结构的交易策略设计-期货频道-金融界 基于波动率期限结构的交易策略设计, 随着期权产品市场培育在我国的逐步深入，以及50etf期权的正式上线交易，波动率这一指标逐渐被投资者所理解。但是仅波动率一个数据的话，是个点的概念，就比如说期货价格，市场各方往往会研究远月对近月的升贴水关系，因为仅仅一个价格所反映的信息是 期权市场，如何理解波动率交易？ - 知乎
Short vol 的缺点在于，如果市场有剧烈的波动，尤其是go down, 那么realized vol 会有一个spike 导致realized vol 大于 implied vol，那么就会亏损。在我的credit vol 策略中，我是short cdx vol, hedge by sp500 vol。但如果针对sp500 index vol 或者 个股的vol 策略，我觉得很难hedge 这个risk。 期权波动率模型及交易策略分析, 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。 交易波动率斜率是基于找到同一标的资产的不同期权有着实质差异的波动率，即基于波动率的斜率制定相应的期权交易策略。波动率斜率交易又可分为正向波动率斜率交易和负向波动率斜率交易，在该类交易策略中仍要保持Delta中性。 **3.1波动率斜率** 对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌 a 波动率与波动率指数. 传 统意义上，金融界将波动率定义为资产价格的风险水平。 波动率在金融衍生品的定价、交易策略、风险控制等方面具有非常重要的作用。 vix指数作为衡量波动率的重要参考指标，其反映的是投资者对未来一定时期市场波动的预期。 基于波动率预测的交易策略 报告摘要： 波动率的事后估计 常见的移动窗口式标准差计算方法人为导了波动率序列的序列相关 性。因此在计算波动率序列的时候,必须保证样本区间无重叠以剔除了这种
其次,基于平价期权的市场中性策略在真实的市场环境下将面临亏损,这主要是由于参与者在卖出期权时高估了其隐含波动率,而如果能够对这些定价参数进行干预,或者在市场中充当类似于做市商的角色,即通过为参与者提供流动性而获得必要的风险补偿,就可以在 基于标的波动率特征的期权交易策略 光大金工 期权世界 2018-05-16 布林带信号在趋势跟随上具有较好的稳定性，但对拐点判断较为滞后。为修正布林带滞后性缺陷，本篇报告通过对上证50etf波动率的特征的研究，引入基于收益率构建的布林带体系，将其与传统的价格布林带构成双布林带体系进行择时 波动率vix指数是跟踪市场波动性的指数，一般通过标的期权的隐含波动率计算得来，以芝加哥期权交易所的vix指数为例，如标的期权的隐含波动率越高，则vix指数相应越高，一般而言，该指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险。
2019年9月24日 实验结果显示，基于布林线的波动率择时策略可以有效捕获到波动率的高点，可以 实现持续稳定的盈利。 A波动率套利的一般原则. 波动率交易是期权 2012年7月25日 以下策略就是基于此种理念，利用交易波动率体现投资人对市场的看法，从而获得 利润。 卖出波动率 当隐含波动率“太高”时，交易者应当卖出波动率，