求助一道无套利定价方法题目,"假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，3个月后，该股票价格将为11元或9元。现在要求一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值。假设无风险连续复利利率为10%。解：第一步.为了找出该期权的价值，可构建一个由一单位看涨期权空头和m单位标的 理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认购以及认沽期权，在特定时间里认购期权与认沽期权的差价应该等于当时标的价格与交割价现值的差额，不然就会存在套利机会。 期权与现货平价关系. 这种期权定价理论成立的假设是： 1）期权行权方式为欧式 期权价格与无风险利率的关系,"看涨期权是未来买进标的物的权利，无风险利率越高，标的物折现值越小，对买方有利，对卖方不利。无风险利率越大，看涨期权价格越高。"主要是对红字部分不理解，"无风险利率越高，标的物折现值越小"依据是什么呢?倘若未来现金流变大，分子分母都变大 期权交易的具体内容是：期权购买者通过支付一定费用（一般为合同交易额的1——5%）给期权卖出者，取得以合同约定的价格在交割期买入或卖出股票的权利，包括不买不卖的权利（如果价格对买期权者不利）。 量比在集合竞价放大，说明这只股票的短线关注度提升，日内可以作为重点观察对象。集合竞价的规则就是，每个投资者给出价格，然后交易所通过竞价情绪进行撮合，9:25分最终确定开盘价，所以，参与竞价的投资者越多，意味着当天就越活跃。
特斯拉大涨至524.8美元，此前奥本海默的分析师将其股票目标价从385美元上调至612美元，这意味着特斯拉的股价较上周五的收盘价仍有20％以上的溢价，这也是迄今为止华尔街主要分析师中最为看好特斯拉未来走势的。特斯拉股价在过去一年中已累计上涨了约44％。 根据合约标的的不同，期权交易的委托、申报及成交价格为每股股票或每份etf对应的权利金金额，申报价格最小变动单位为0.001元（股票标的）或0 汇金网 讯: 美国银行(Bank of America)表示，受到各国央行干预进入债券市场的影响，股票市场已经和现实脱节了； ① 受到疫情影响，美国经济受到非常
当使用所有8个价格坐标时，则将创建的品种或指标不链接到特定的价格标度（无标度）。 价格坐标可见性可以自动调节。 当品种/指标与价格比例相关联时，比例始终可见。隐藏它的唯一方法是删除与之绑定的所有内容。这意味着不会有任何研究白费或单独的 【光大证券：复苏进入数据验证期 寻找业绩改善的标的】从高频数据看，5月经济活动的恢复的确推动了新经济投资、传统基建、汽车、地产领域的
卖方期权,看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。 折算率调整为0是什么意思？意味着什么？ 2017-10-16 网络. 折算率是指一种货币与另外一种货币的对折换算比率，通常情况下我们指的是把股票换算成现金的比例。
上海证券交易所投资者教育网站——个股期权 认沽期权到期时，期权卖方的风险预期为：若股票或etf价格低于行权价格，则卖出认沽期权的投资者将出现损失，标的股票跌得越多，损失越大。 免责声明：本栏目刊载的信息仅为投资者教育之目的而发布，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其